En attendant d'avoir à nouveau un cash de 15000 euros pour début
Juillet, j'ai fait un test virtuel de ma méthode.

Portefeuille virtuel d'actions (équipondérées*) du lundi 25 Mai dernier
(ouverture) avec performances au lundi 1er Juin (ouverture) :
Casino : -2,99 %
France Telecom : +4,71 %
GDF Suez : +6,89 %
Neopost : +1,99 %
Sanofi Aventis : +,90 %
Vinci : +1,72 %
Performance du portefeuille sur la 1ère semaine : +13,80 % (soit +2070
euros bruts)
Performance du CAC sur la semaine : +3,23 %...comme je l'avais écrit
ici, cela confirme que ma méthode surperforme largement le CAC quand il
est en hausse :-)

Portefeuille virtuel d'actions (équipondérées*) du 1er Juin dernier
(ouverture) avec performances au lundi 8 Juin (ouverture) :
Alstom : +3,43 %
Bonduelle : -1,61 %
Casino : -1,54 %
Essilor International : +0,97 %
France Telecom : -8,55 %
GDF Suez : -3,52 %
Neopost : +1,92 %
Sanofi Aventis : +4,59 %
Sodexo : +0,28 %
Teleperformance : +4,59%
Vinci : -3,53 %
Performance du portefeuille sur la 2ème semaine : -3,06 % (soit -450
Euros bruts)
Performance du CAC sur la semaine : -0,36 %...comme je ne l'ai sans
doute pas suffisammnent dit, ma méthode n'est pas rentable quand le CAC
est en baisse, elle est même plus perdante dans ce cas que l'indice
CAC40 :-(

(équipondérées*) : je veux dire que toutes mes lignes sont d'un poids à
peu près équivalent en euros, quelque soit l'action.

Sauf erreur de ma part, sur la quinzaine (du 25 Mai au 8 Juin) mon
portaf virtuel se valorise de 10,80 % contre 2,85 % pour le CAC.
La deuxième semaine fut douloureuse, mais je trouve que c'est
globalement positif.

Je m'étais fixé des trades une fois par mois.
Cette expérience virtuelle me montre que ce n'est sans doute pas la
panacée : si j'avais tout vendu dans mon PEA le 1er Juin, j'aurais un
bénéf brut de 13,80 %, pas mal pour une semaine !!
Je me cherche...à l'écoute de vos avis.
--
François

Franck wrote:
> En attendant d'avoir à nouveau un cash de 15000 euros pour début
> Juillet, j'ai fait un test virtuel de ma méthode.
> Portefeuille virtuel d'actions (équipondérées*) du lundi 25 Mai

> Performance du portefeuille sur la 1ère semaine : +13,80 % (soit +2070
> euros bruts)
> Performance du CAC sur la semaine : +3,23 %...comme je l'avais écrit
> ici, cela confirme que ma méthode surperforme largement le CAC quand
> il est en hausse :-)

> Performance du portefeuille sur la 2ème semaine : -3,06 % (soit -450
> Euros bruts)
> Performance du CAC sur la semaine : -0,36 %...comme je ne l'ai sans
> doute pas suffisammnent dit, ma méthode n'est pas rentable quand le
> CAC est en baisse, elle est même plus perdante dans ce cas que
> l'indice CAC40 :-(

Donc en fait ta méthode c'est un simple levier (ou des actions qui font un
rôle équivalent) du cac 40 à la hausse en fait, non ?
--
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zetrader parrain dubus binck écrivit dans son message
news:4a2eca85$0$15320$426a34cc@news.free.fr :
> Franck wrote:
>> En attendant d'avoir à nouveau un cash de 15000 euros pour début
>> Juillet, j'ai fait un test virtuel de ma méthode.
>>> Portefeuille virtuel d'actions (équipondérées*) du lundi 25 Mai
>> Performance du portefeuille sur la 1ère semaine : +13,80 % (soit
>> +2070 euros bruts)
>> Performance du CAC sur la semaine : +3,23 %...comme je l'avais écrit
>> ici, cela confirme que ma méthode surperforme largement le CAC quand
>> il est en hausse :-)
>> Performance du portefeuille sur la 2ème semaine : -3,06 % (soit -450
>> Euros bruts)
>> Performance du CAC sur la semaine : -0,36 %...comme je ne l'ai sans
>> doute pas suffisammnent dit, ma méthode n'est pas rentable quand le
>> CAC est en baisse, elle est même plus perdante dans ce cas que
>> l'indice CAC40 :-(
> Donc en fait ta méthode c'est un simple levier (ou des actions qui
> font un rôle équivalent) du cac 40 à la hausse en fait, non ?

Je ne comprends pas ta question zetrader.
--
François

Tu perds 8.5 fois plus que le CAC quand celui-ci est en baisse.
Tu gagnes 4.27 plus que le CAC quand celui-ci est en hausse.
La méthode n'est donc pas globalement positive.
Ta méthode te ferait perdre 3 fois le CAC quand celui-ci baisse et te ferait
gagner 3 fois le CAC quand celui-ci monte, alors la méthode ne serait
toujours pas encore positive car pour compenser une baisse de 3% il faut une
hausse supérieure à 3%.

Ta méthode ne résistera pas à une période de baisse franche.
En période de hausse globale alors la plupart de méthodes fonctionnent pas
mal même celles qui consistent à faire n'importe quoi.

"Franck" <salut@nospam.fr> a écrit dans le message de
news:4a2ec428$0$22074$426a74cc@news.free.fr...
> En attendant d'avoir à nouveau un cash de 15000 euros pour début
> Juillet, j'ai fait un test virtuel de ma méthode.
> Portefeuille virtuel d'actions (équipondérées*) du lundi 25 Mai dernier
> (ouverture) avec performances au lundi 1er Juin (ouverture) :
> Casino : -2,99 %
> France Telecom : +4,71 %
> GDF Suez : +6,89 %
> Neopost : +1,99 %
> Sanofi Aventis : +,90 %
> Vinci : +1,72 %
> Performance du portefeuille sur la 1ère semaine : +13,80 % (soit +2070
> euros bruts)

Tu additionnes les performances ligne à ligne ? En équipondérant à 1/6, ton
pf fait +2.20% sur la période.

> Performance du CAC sur la semaine : +3,23 %...comme je l'avais écrit
> ici, cela confirme que ma méthode surperforme largement le CAC quand il
> est en hausse :-)

à comparer au +3.23% du CAC.

> Portefeuille virtuel d'actions (équipondérées*) du 1er Juin dernier
> (ouverture) avec performances au lundi 8 Juin (ouverture) :
> Alstom : +3,43 %
> Bonduelle : -1,61 %
> Casino : -1,54 %
> Essilor International : +0,97 %
> France Telecom : -8,55 %
> GDF Suez : -3,52 %
> Neopost : +1,92 %
> Sanofi Aventis : +4,59 %
> Sodexo : +0,28 %
> Teleperformance : +4,59%
> Vinci : -3,53 %
> Performance du portefeuille sur la 2ème semaine : -3,06 % (soit -450
> Euros bruts)

Idem, tu additionnes les performances ligne à ligne ? En équipondérant à
1/11, ton pf fait -0.27% sur la période.

> Performance du CAC sur la semaine : -0,36 %...comme je ne l'ai sans
> doute pas suffisammnent dit, ma méthode n'est pas rentable quand le CAC
> est en baisse, elle est même plus perdante dans ce cas que l'indice
> CAC40 :-(

à comparer au -0.36% du CAC.

> Sauf erreur de ma part, sur la quinzaine (du 25 Mai au 8 Juin) mon
> portaf virtuel se valorise de 10,80 % contre 2,85 % pour le CAC.
> La deuxième semaine fut douloureuse, mais je trouve que c'est
> globalement positif.

En equipondéré, ton pf fait +1.93% vs CAC +2.86%

Bref, au regard de la perf de FT que j'ai vérifié, tu additionnes bien ligne
à ligne les % sans tenir compte du poids de chaque ligne !!!

Sinon, tu sousperforme le CAC en période de hausse et tu fait le CAC en
période de baisse. La aussi, chercher l'erreur. Vu la concentration du pf,
cela m étonnerai que tu minimise suffisament la vol pour générer vraiment de
l'alpha.

finesse a utilisé son clavier pour écrire :
> Tu perds 8.5 fois plus que le CAC quand celui-ci est en baisse.
> Tu gagnes 4.27 plus que le CAC quand celui-ci est en hausse.
> La méthode n'est donc pas globalement positive.
> Ta méthode te ferait perdre 3 fois le CAC quand celui-ci baisse et te ferait
> gagner 3 fois le CAC quand celui-ci monte, alors la méthode ne serait
> toujours pas encore positive car pour compenser une baisse de 3% il faut une
> hausse supérieure à 3%.

> Ta méthode ne résistera pas à une période de baisse franche.
> En période de hausse globale alors la plupart de méthodes fonctionnent pas
> mal même celles qui consistent à faire n'importe quoi.

Je n'ai pas vu la méthode, j'ai zappé un message ?

La critique de finesse est intéressante, mais à relativiser : rien ne
dit que les deux semaines étudiées soient représentatives, sur plus
long terme.

Donc en réalité :
- C'est peut être mieux,
- C'est peut-être bien pire.

--
VCs don't surf !

Bonjour "Franck"
> zetrader parrain dubus binck écrivit dans son message
>> Franck wrote:
>>> En attendant d'avoir à nouveau un cash de 15000 euros pour début
>>> Juillet, j'ai fait un test virtuel de ma méthode.
>>>>> Portefeuille virtuel d'actions (équipondérées*) du lundi 25 Mai
>>>> Performance du portefeuille sur la 1ère semaine : +13,80 % (soit
>>> +2070 euros bruts)
>>> Performance du CAC sur la semaine : +3,23 %...comme je l'avais écrit
>>> ici, cela confirme que ma méthode surperforme largement le CAC quand
>>> il est en hausse :-)
>>>> Performance du portefeuille sur la 2ème semaine : -3,06 % (soit -450
>>> Euros bruts)
>>> Performance du CAC sur la semaine : -0,36 %...comme je ne l'ai sans
>>> doute pas suffisammnent dit, ma méthode n'est pas rentable quand le
>>> CAC est en baisse, elle est même plus perdante dans ce cas que
>>> l'indice CAC40 :-(
>>> Donc en fait ta méthode c'est un simple levier (ou des actions qui
>> font un rôle équivalent) du cac 40 à la hausse en fait, non ?
> Je ne comprends pas ta question zetrader.
> --
> François

ta performance = CAC x coefficient

coefficient > 1

Est-ce suffisamment pertinent ?

_

_ wrote:
> Bonjour "Franck"
>> zetrader parrain dubus binck écrivit dans son message
>>> Franck wrote:
>>>> En attendant d'avoir à nouveau un cash de 15000 euros pour début
>>>> Juillet, j'ai fait un test virtuel de ma méthode.
>>>>>>> Portefeuille virtuel d'actions (équipondérées*) du lundi 25 Mai
>>>>>> Performance du portefeuille sur la 1ère semaine : +13,80 % (soit
>>>> +2070 euros bruts)
>>>> Performance du CAC sur la semaine : +3,23 %...comme je l'avais
>>>> écrit ici, cela confirme que ma méthode surperforme largement le
>>>> CAC quand il est en hausse :-)
>>>>>> Performance du portefeuille sur la 2ème semaine : -3,06 % (soit
>>>> -450 Euros bruts)
>>>> Performance du CAC sur la semaine : -0,36 %...comme je ne l'ai sans
>>>> doute pas suffisammnent dit, ma méthode n'est pas rentable quand le
>>>> CAC est en baisse, elle est même plus perdante dans ce cas que
>>>> l'indice CAC40 :-(
>>>>> Donc en fait ta méthode c'est un simple levier (ou des actions qui
>>> font un rôle équivalent) du cac 40 à la hausse en fait, non ?
>>> Je ne comprends pas ta question zetrader.
>> --
>> François
> ta performance = CAC x coefficient
> coefficient > 1
> Est-ce suffisamment pertinent ?
> _

C'est même pire qu'un simple levier, parce que comme le souligne finesse
1ère semaine
- il gagne 4,27 fois plus que le cac quand il grimpe
2ème semaine
- il perd 8,5 fois plus que le cac quand il baisse

En plus il parle de "brut" donc j'ai l'impression que les frais ne sont pas
intégrés, c'est donc pire que ça en net.
Le fait que le "levier" soit plus fort quand il perd c'est peut-être un
simple hasard, mais il faut avouer que c'est pas encourageant à priori, donc
c'est pas mieux que prendre du tracker CAC haussier avec levier sans se
poser de questions, les risques ne sont pas moindres.
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_ écrivit dans son message news:4a2f5301$0$706$426a74cc@news.free.fr :
> Bonjour "Franck"
>> zetrader parrain dubus binck écrivit dans son message
>>> Franck wrote:
>>>> En attendant d'avoir à nouveau un cash de 15000 euros pour début
>>>> Juillet, j'ai fait un test virtuel de ma méthode.
>>>>>>> Portefeuille virtuel d'actions (équipondérées*) du lundi 25 Mai
>>>>>> Performance du portefeuille sur la 1ère semaine : +13,80 % (soit
>>>> +2070 euros bruts)
>>>> Performance du CAC sur la semaine : +3,23 %...comme je l'avais
>>>> écrit ici, cela confirme que ma méthode surperforme largement le
>>>> CAC quand il est en hausse :-)
>>>>>> Performance du portefeuille sur la 2ème semaine : -3,06 % (soit
>>>> -450 Euros bruts)
>>>> Performance du CAC sur la semaine : -0,36 %...comme je ne l'ai sans
>>>> doute pas suffisammnent dit, ma méthode n'est pas rentable quand le
>>>> CAC est en baisse, elle est même plus perdante dans ce cas que
>>>> l'indice CAC40 :-(
>>>>> Donc en fait ta méthode c'est un simple levier (ou des actions qui
>>> font un rôle équivalent) du cac 40 à la hausse en fait, non ?
>>> Je ne comprends pas ta question zetrader.
>> --
>> François
> ta performance = CAC x coefficient
> coefficient > 1
> Est-ce suffisamment pertinent ?
> _

Ben non je ne comprends toujours pas bien. je n'ai pas de coefficient en
tête quand je fais mes trades. J'ai comparé les deux dernières semaines
avec le CAC juste pour voir.

--
François

Franck wrote:
> _ écrivit dans son message news:4a2f5301$0$706$426a74cc@news.free.fr
> :
>> Bonjour "Franck"
>>> zetrader parrain dubus binck écrivit dans son message
>>>> Franck wrote:
>>>>> En attendant d'avoir à nouveau un cash de 15000 euros pour début
>>>>> Juillet, j'ai fait un test virtuel de ma méthode.
>>>>>>>>> Portefeuille virtuel d'actions (équipondérées*) du lundi 25 Mai
>>>>>>>> Performance du portefeuille sur la 1ère semaine : +13,80 % (soit
>>>>> +2070 euros bruts)
>>>>> Performance du CAC sur la semaine : +3,23 %...comme je l'avais
>>>>> écrit ici, cela confirme que ma méthode surperforme largement le
>>>>> CAC quand il est en hausse :-)
>>>>>>>> Performance du portefeuille sur la 2ème semaine : -3,06 % (soit
>>>>> -450 Euros bruts)
>>>>> Performance du CAC sur la semaine : -0,36 %...comme je ne l'ai
>>>>> sans doute pas suffisammnent dit, ma méthode n'est pas rentable
>>>>> quand le CAC est en baisse, elle est même plus perdante dans ce
>>>>> cas que l'indice CAC40 :-(
>>>>>>> Donc en fait ta méthode c'est un simple levier (ou des actions qui
>>>> font un rôle équivalent) du cac 40 à la hausse en fait, non ?
>>>>> Je ne comprends pas ta question zetrader.
>>> --
>>> François
>>> ta performance = CAC x coefficient
>>> coefficient > 1
>>> Est-ce suffisamment pertinent ?
>>> _
> Ben non je ne comprends toujours pas bien. je n'ai pas de coefficient
> en tête quand je fais mes trades. J'ai comparé les deux dernières
> semaines avec le CAC juste pour voir.

Que tu ne l'aies pas calculé ne signifie pas qu'il y en ait pas un
Dans le cac 40, il y a des actions qui bougent plus que le cac 40, et
d'autres qui bougent pas plus que le cac 40.
Pour les actions dans le cac 40 qui bougent plus que le cac 40, c'est comme
un coefficient / levier par rapport au cac, tu saisis l'idée ?
--
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