Autocritique (suite) - Page 2

#**129** 07-08-2009, 07:42 AM

finesse wrote:
- quote -

> nul doute
> que cette même stratégie sera encore positive en période bull.

Du grand Finesse !

#**128** 07-07-2009, 10:52 PM

On Jul 7, 11:21*pm, "finesse" <finesse1NOS...[at]free.fr> wrote:
- quote -

> > Oui, il est toujours bon de refaire les tests en demarrant un autre jour,
> > sur une periode globalement de tendance opposee.
> pas d'accord. Le stop suiveur 5% montre que c'est plus efficace que le stop
> dur 5% en période bear. C'est déjà une bonne chose pour le stop suiveur, on
> peut oublier le stop dur. Maintenant je pense qu'il faut refaire les calculs
> avec un stop suiveur plus rapproché du style 2.3%. Là on verra que non
> seulement cela fait plus que le stop suiveur à 5% mais qu'en plus
> vraisemblablement le résultat est positif en période bear. Si on a trouvé
> une stratégie qui fonctionne et qui est positive en période bear nul doute
> que cette même stratégie sera encore positive en période bull.
> Donc c'est bon, le résultat est alors atteint. En période bear ou bull la
> technique permet de ne pas perdre. But 1 atteint ce qui est déjà énorme.

Note: des méthodes qui marchent quand le marché est bull c'est pas la
peine de se casser la tête à en trouver une. Une recherche dans les
archives de ce newsgroup permet d'en trouver des centaines.
Pour cela on utilisera les mots clés suivants:
"vous êtes des brêles"
"je suis meilleur que vous"
"j'ai fait 1000euro aujourd'hui"
"je vais vous apprendre à trader"
.....

#**127** 07-07-2009, 10:21 PM

"Mol" <molagnon[at]ifremer-a-oter.fr> a écrit dans le message de news:
4A52F2E7.9090207[at]ifremer-a-oter.fr...
- quote -

> _ wrote:
> > bonjour "Franck"
> > > > > Franck écrivit dans son message
> > > > > > finesse écrivit dans son message
> > > > > > > > refais le calcul avec un stop suiveur 5%.
> > > > > > > Merci pour l'idée !
> > > > Bon, j'ai du pain sur la planche !
> > > > > Alors là chapeau !
> > > Avec la méthode du
> > > > C'est une des joies de parametrer sur une periode cobaye, on obtient
> > souvent des resultats fantastiques lors des phases de tests.
> > Mais le jour de la mise en application à l'echelle industriel, faut
> > s'attendre à quelques deces ici ou là.
> > Oui, il est toujours bon de refaire les tests en demarrant un autre jour,
> sur une periode globalement de tendance opposee.
pas d'accord. Le stop suiveur 5% montre que c'est plus efficace que le stop

dur 5% en période bear. C'est déjà une bonne chose pour le stop suiveur, on
peut oublier le stop dur. Maintenant je pense qu'il faut refaire les calculs
avec un stop suiveur plus rapproché du style 2.3%. Là on verra que non
seulement cela fait plus que le stop suiveur à 5% mais qu'en plus
vraisemblablement le résultat est positif en période bear. Si on a trouvé
une stratégie qui fonctionne et qui est positive en période bear nul doute
que cette même stratégie sera encore positive en période bull.
Donc c'est bon, le résultat est alors atteint. En période bear ou bull la
technique permet de ne pas perdre. But 1 atteint ce qui est déjà énorme.

#**126** 07-07-2009, 09:09 PM

Franck wrote:
- quote -

> Franck écrivit dans son message
> news:4a539dc5$0$423$426a34cc[at]news.free.fr :
> > finesse écrivit dans son message
> > news:4a52a571$0$411$426a74cc[at]news.free.fr :
> > > "Franck" <salut[at]nospam.fr> a écrit dans le message de news:
> > > 4a527b4d$0$11285$426a34cc[at]news.free.fr...
> > > > Ca n'est pas bon pour mes stops sur le mois, à moins de passer de
> > > > -5% à -8% ou -10%, au risque de perdre l'avantage du stop qui est
> > > > de limiter les pertes.
> > > > C'est mon dilemne.
> > > je ne comprends pas ton raisonnement ? Pourquoi veux-tu passer ton
> > > stop à -8% parce qu'il y a des gaps ?
> > > Ben, prenons l'exemple de Neopost : gap de 6,5% le 18 Juin.
> > Avec un stop à -5%, je suis perdant de -6,5% sur cette valeur du 1er
> > au 29 Juin.
> > Par contre avec un stop de 7%, je gagne +4,45% sur Neopost dans la
> > même période.
> Je veux dire que, d'après ce que j'ai compris, un stop peut ignorer un
> gap s'il est supérieur au gap.
> > > Le but n'est pas de sortir sur des gaps mais bien au contraire c'est
> > > l'inverse ! Il faut sortir sur les gaps et la question est même
> > > comment sortir avant les gaps !
> > > Là je ne pige pas : veux-tu dire que la sortie d'un gap est
> > intéressante à l'achat parce-que le valeur a beaucoup baissé ?
> Je veux dire que mon intention n'est pas de sortir sur un gap, c'est
> fâcheux,

Oui mais un stop te fera sortir sur le gap, c'est son rôle, il stoppe la
casse, surtout si on côte en dessous du niveau défini par le stop, c'est une
sortie immédiate de la position puisqu'on a déjà dépassé la perte maximale
autorisée par le niveau du stop.

- quote -

> mais un stop supérieur au gap permet de le passer sans que
> l'ordre stop soit éxécuté.

Alors ce n'est plus un stop mais un ordre à cours limité, parce que si le
stop est supérieur au cours du gap il est immédiatemment exécuté au cours du
gap.

- quote -

> D'où ma question : jusqu'à quel niveau de
> stop je peux aller pour "lisser" les gaps ?
> Merci d'avance.

Le gap est un risque difficilement contournable sur les stops en
swingtrading.
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#**125** 07-07-2009, 09:00 PM

Franck écrivit dans son message
news:4a539dc5$0$423$426a34cc[at]news.free.fr :
- quote -

> finesse écrivit dans son message
> news:4a52a571$0$411$426a74cc[at]news.free.fr :
> > "Franck" <salut[at]nospam.fr> a écrit dans le message de news:
> > 4a527b4d$0$11285$426a34cc[at]news.free.fr...
> > > Ca n'est pas bon pour mes stops sur le mois, à moins de passer de
> > > -5% à -8% ou -10%, au risque de perdre l'avantage du stop qui est de
> > > limiter les pertes.
> > > C'est mon dilemne.
> > > --
> > je ne comprends pas ton raisonnement ? Pourquoi veux-tu passer ton
> > stop à -8% parce qu'il y a des gaps ?
> Ben, prenons l'exemple de Neopost : gap de 6,5% le 18 Juin.
> Avec un stop à -5%, je suis perdant de -6,5% sur cette valeur du 1er
> au 29 Juin.
> Par contre avec un stop de 7%, je gagne +4,45% sur Neopost dans la
> même période.

Je veux dire que, d'après ce que j'ai compris, un stop peut ignorer un
gap s'il est supérieur au gap.

- quote -

> > Le but n'est pas de sortir sur des gaps mais bien au contraire c'est
> > l'inverse ! Il faut sortir sur les gaps et la question est même
> > comment sortir avant les gaps !
> Là je ne pige pas : veux-tu dire que la sortie d'un gap est
> intéressante à l'achat parce-que le valeur a beaucoup baissé ?

Je veux dire que mon intention n'est pas de sortir sur un gap, c'est
fâcheux, mais un stop supérieur au gap permet de le passer sans que
l'ordre stop soit éxécuté. D'où ma question : jusqu'à quel niveau de
stop je peux aller pour "lisser" les gaps ?
Merci d'avance.
--
François

#**124** 07-07-2009, 08:09 PM

finesse écrivit dans son message
news:4a52a571$0$411$426a74cc[at]news.free.fr :
- quote -

> "Franck" <salut[at]nospam.fr> a écrit dans le message de news:
> 4a527b4d$0$11285$426a34cc[at]news.free.fr...
> > Ca n'est pas bon pour mes stops sur le mois, à moins de passer de -5%
> > à -8% ou -10%, au risque de perdre l'avantage du stop qui est de
> > limiter les pertes.
> > C'est mon dilemne.
> > --
> je ne comprends pas ton raisonnement ? Pourquoi veux-tu passer ton
> stop à -8% parce qu'il y a des gaps ?

Ben, prenons l'exemple de Neopost : gap de 6,5% le 18 Juin.
Avec un stop à -5%, je suis perdant de -6,5% sur cette valeur du 1er au
29 Juin.
Par contre avec un stop de 7%, je gagne +4,45% sur Neopost dans la même
période.

- quote -

> Le but n'est pas de sortir sur des gaps mais bien au contraire c'est
> l'inverse ! Il faut sortir sur les gaps et la question est même
> comment sortir avant les gaps !

Là je ne pige pas : veux-tu dire que la sortie d'un gap est intéressante
à l'achat parce-que le valeur a beaucoup baissé ?
--
François

#**123** 07-07-2009, 08:01 AM

_ wrote:
- quote -

> bonjour "Franck"
> > Franck écrivit dans son message
> > > > finesse écrivit dans son message
> > > > > > refais le calcul avec un stop suiveur 5%.
> > > > > Merci pour l'idée !
> > > Bon, j'ai du pain sur la planche !
> > > Alors là chapeau !
> > Avec la méthode du
> C'est une des joies de parametrer sur une periode cobaye, on obtient souvent
> des resultats fantastiques lors des phases de tests.
> Mais le jour de la mise en application à l'echelle industriel, faut
> s'attendre à quelques deces ici ou là.

Oui, il est toujours bon de refaire les tests en demarrant un autre jour,
sur une periode globalement de tendance opposee.

#**122** 07-07-2009, 07:38 AM

bonjour "Franck"

- quote -

> Franck écrivit dans son message
> > finesse écrivit dans son message
> > > refais le calcul avec un stop suiveur 5%.
> > Merci pour l'idée !
> > Bon, j'ai du pain sur la planche !
> Alors là chapeau !
> Avec la méthode du

C'est une des joies de parametrer sur une periode cobaye, on obtient souvent
des resultats fantastiques lors des phases de tests.
Mais le jour de la mise en application à l'echelle industriel, faut
s'attendre à quelques deces ici ou là.

_

#**121** 07-07-2009, 02:33 AM

"Franck" <salut[at]nospam.fr> a écrit dans le message de news:
4a527b4d$0$11285$426a34cc[at]news.free.fr...
- quote -

> Ca n'est pas bon pour mes stops sur le mois, à moins de passer de -5%
> à -8% ou -10%, au risque de perdre l'avantage du stop qui est de limiter
> les pertes.
> C'est mon dilemne.
> --
je ne comprends pas ton raisonnement ? Pourquoi veux-tu passer ton stop

à -8% parce qu'il y a des gaps ?
Le but n'est pas de sortir sur des gaps mais bien au contraire c'est
l'inverse ! Il faut sortir sur les gaps et la question est même comment
sortir avant les gaps !

#**120** 07-07-2009, 12:41 AM

Franck écrivit dans son message
news:4a52822e$0$11303$426a34cc[at]news.free.fr :
- quote -

> Franck écrivit dans son message
> news:4a51ea1d$0$24302$426a74cc[at]news.free.fr :
> > Franck écrivit dans son message
> > news:4a51d87a$0$31139$426a74cc[at]news.free.fr :
> > > Franck écrivit dans son message
> > > news:4a4b367a$0$417$426a74cc[at]news.free.fr :
> > > > Bonjour :-)
> > > > > > > Suite à mon post du 9 Juin dernier, je rends compte ici des
> > > > résultats de mon portefeuille virtuel sur un mois, de l'ouverture
> > > > du 1er Juin à l'ouverture du 29 Juin.
> > > > J'avais choisi 12 actions du SRD avec le même poids par action :
> > > > Alstom -9,56 %
> > > > Bonduelle -4,92 %
> > > > Casino -10 %
> > > > Essilor +3,03 %
> > > > France Telecom -3,13 %
> > > > GDF Suez 66,37 % > Rectification : -8,37 %
> > > > Neopost +4,45 %
> > > > Sanofi -7,16 %
> > > > Sodexo +3,81 %
> > > > Teleperformance +3,03 %
> > > > Vinci -8,40 %
> > > > Total -9,06 %
> > > > > > > Si je ne me trompe pas, ça fait du -3,69 % pour le portefeuille,
> > > > contre -6,49 % pour le CAC40 sur la même période.
> > > > Mais je n'ai pas mis de stop à la baisse. J'ai l'inetntion d'en
> > > > mettre mais je ne sais pas encore quel pourcentage.
> > > > > > > Pour la période du 29/06 au 27/07, j'ai comme portaf virtuel 11
> > > > actions du SRD :
> > > > Air liquide
> > > > Bureau Veritas
> > > > Essilor
> > > > Eutelsat
> > > > GDF Suez
> > > > Neopost
> > > > Sanofi
> > > > Sodexo
> > > > Teleperformance
> > > > Thales
> > > > Vivendi
> > > > > > > J'avais initialement 17 actions, ce que je trouvais trop et j'ai
> > > > déduit à 11.
> > > > > > > Exit Alstom, Bonduelle, Casino, France Telecom, Vinci et Total.
> > > > Rentrée de Air Liquide, Bureau Veritas, Eutelsat, Thales, Vivendi.
> > > Décidément, je crois que j'ai trop abusé de mon Bourgogne tout à
> > l'heure par cette chaleur (je vous écris du Tarn).
> > Alors la rectification est : GDF Suez -6,37 %.
> Neopost a fait un gap de -6,5% le 18 Juin, ce qui baisse le rendement
> de mon portaf virtuel à -3,04% (frais d'ordres compris).

Correctif : -3,44% frais d'ordres compris.

--
François