Je suis obligé de parler de façon codée, parce que ces connards
utilisent des outils de Programmation Neuro-Linguistique pour voir où
et quand on parle d'eux.

alors ça c'est marrant....
j'ai adapté mon style de trading pour rester calme en toutes
circonstances, plus de stops non plus.....depuis pas longtemps.

je travaille mes pts d'entrées pour qu'ils me procurent le moins
de stress....et justement je les travaille avec des tailles de
positions différentes et à différents moments.

en réduisant le stress, je réduis la probabilité de faire des
conneries et de prendre une mauvaise décision.

Essayer de se contrôler, c'est bien beau, mais on ne peut
aller contre sa propre nature...

"** W i N N i E **" <winniethepooh@wd.com> a écrit dans le message de news:
fgk8q1950aplc3ktf7umo7pdmmd835p6ng@4ax.com...
> >Ce sont ces biais qui font que l'on voit que la diversification et le
> >calme
>>sont un bonne approche des marchés.
>
> Bonne remarque.
>
> Le mot CALME est très important.
>
> C'est pour cela que j'aime bien la VaR.
>
> Maintenant, je n'utilise plus de stops, mais je suis ma VaR.
> Et à chaque fois je me pose la question suivante:
>
> "Si demain je perds ce montant, est-ce que cela affectera mon calme,
> mon humeur ou ma capacité à prendre des décisions?"
>
> Si la réponse est non, all good. Si la réponse est oui, je réduis.
>
> D'autre part, j'ai pour règle de ne pas dépasser levier 3 en
> overnight. C'est une règle récente, alors inutile pour Candide de
> chercher une contradiction avec des posts passés.
>
> J'ai remarqué qu'au-delà de levier 3 sur un instrument de la
> volatilité du future Nasdaq 100, la volatilité de mon P&L me faisait
> perdre mon aise et mon calme.

>Le trading systémique ne marche pas.

est ce uniquement le trading systemique qui ne marche pas ou les
systemes quelques soient leurs echelles de temps?

>Et comme je sais que Candide va encore me sortir le coup du Pendentif
>de Catherine de Medicis

pour le decodage: qui sont les medicis?

> Merci, du fonds du coeur.

Les myriades de richesses accumulées par un coeur ne nécessitent pas que son
fond soit pluriel.
:-)

Kurtosis wrote:
> Le Sat, 17 Dec 2005 15:58:07 +0100, ** W i N N i E ** a écrit :
>>Pour ton info, le chef de ma secte républicaine a posté une question
>>très similaire sur notre mailing list.
>>
>>Lui-même se pose encore ce type de question à son age et avec son
>>expérience. C'est dire.
>
>
> Trsè intéressant. Dans un sens, ca m'arrange de savoir que ce sujet
> n'est crucial que lorsqu'on ne trade un système dans lequel les probas et
> les gains sont connues avec précision ex-ante.
>


C'est bien la qu'intervient la definition des stats. Les stats sont un
moyen de representer les proprietes qu'on a pu observer dans un systeme.
Le calcul stochastique postule, lui par contre,
1) que les proprietes observees sont caracteristiques du systeme et de son
comportement futur
2) que l'on va faire fonctionner le systeme de maniere a ce que la (les)
loi des grands nombres s'applique, c'est a dire qu'on a suffisamment de
realisations independantes du systeme aleatoire pour que l'important ce
soit des esperances ou des fractiles pas trop extremes.

Avec un systeme comme celui que tu as decrit, le calcul stochastique ne
veut pas dire grand' chose. Il faudrait au minimum une douzaine de petits
kurtosis ignorant tout les uns des autres et operant sur des marches
differents pour le compte du meme patron...

Mais si ta question est celle du titre, tu peux neanmoins utiliser les
statistiques pour te faire une opinion :
reprend tes trades du mois dernier, par exemple, et imagine que tu aies
diminue de 10% ton unite d'investissement, ou augmente de 10% cette meme
unite, sans que cela ait influe sur tes decisions (mis a part la limite
due a la taille de ta couverture, inchangee elle).
Si +10% et -10% donnent un meme sens de variation, par exemple +10% ->
-5% sur le resultat, -10% -> +3%, change la taille de tes positions dans
le sens indique. Sinon, tu restes comme ca, rassure, en refaisant le
calcul regulierement jusqu'a ce que tu aies un nouveau resultat deux
fois de suite, et alors tu suis le sens indique.

Les calculs stochastiques, c'est bon pour rassurer les chefs ou les
actionnaires, mais ca s'applique rarement a l'individu, ne serait-ce
que parce qu'un individu ne prend pas ses decisions de maniere
statistiquement independante.

** W i N N i E ** a écrit :

> Et comme je sais que Candide va encore me sortir le coup du Pendentif
> de Catherine de Medicis, j'anticipe en précisant que les Medicis ne
> font pas de trading systémique

Pour le peu que j'en ai compris, pour percer au moment où ils ont percé,
M. S. a du trouver du systémique d'un autre genre que ce qui se
pratiquait alors (on-line, plus ou moins HF, pour faire court).

> malgré ce qu'ils racontent.

Ben, on ne peut pas vraiment dire qu'ils se répandent.
Même plus de site officiel !
(Ne nous dit pas qu'ils sont aussi abonnés à la ML de ton ami !!)

PS: j'adorais vraiment le mot final de leurs offres d'emplois.

<< PS: j'adorais vraiment le mot final de leurs offres d'emplois. >>

J'imagine "Wall-Streeter s'abstenir" ou encore "toute personne
expérimentée en finance ne sera pas retenue". Humm ?

Candide a écrit :

> << PS: j'adorais vraiment le mot final de leurs offres d'emplois. >>
>
> J'imagine "Wall-Streeter s'abstenir" ou encore "toute personne
> expérimentée en finance ne sera pas retenue". Humm ?

Non, c'était quand même pas aussi dur.
Juste : "compétences en finances pas exigées".

.... ça fait du bien de lire des trucs comme ça de temps en temps !

Merci mol.

>Même plus de site officiel !

http://minilien.com/?jsN5oYPOOK

>(Ne nous dit pas qu'ils sont aussi abonnés à la ML de ton ami !!)

C'est probablement eux qui affichent le plus de connections sur le
site et ils ont essayé d'infiltrer des gens.