> Heu, le livre est accessible à un débutant ou il faut avoir roulé sa
> bosse sur les marchés pdt un certain avant ?

Je ne sais pas.

Mais comment veux-tu backtester sans apprendre à backtester d'abord?

Attention quand même. Il y a une énorme connerie dans ce bouquin: un
chapitre dédié à l'optimisation.

NE

JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS
JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAISJAMAIS JAMAIS JAMAIS

ESSAYER D'OPTIMISER

Je répète

JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS
JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAISJAMAIS JAMAIS JAMAIS

> C'est plus que du backtest, tu tests en reel sur un capital virtuel. Par
> rapport a du backtest tu integres deja certains parametres comme la
> disponibilite, tes horaires de travail, ton materiel, ton broker etc.... Par
> contre tu n'integres pas les parametres comme l'emotion, la trouille, l'ego,
> la paresse etc....

Remarque extraordinairement pertinente.

>
> Perso, je trouve ta demarche interessante et sensee. Par contre, ne t'amuse
> pas a changer ta methode en permanence. Une fois que tu estimes avoir
> termine dans la recherche de ton systeme, teste le sur une grande periode et
> evite de le changer en cours de route. Sinon, tu ne sauras pas determine
> quel facteur influe sur la perf de ton systeme. Si trops de choses bougent,
> il devient impossible d'analyser et evaluer ton systeme. Donc actuellement
> je dirais que tu es en phase de recherche de ton systeme. Tu le construits a
> ta maniere, pour l'instant en tatonnant en essayant des trucs en virtuel
> etc... Mais ensuite, quand tu estimeras avoir une version plus finaalisee,
> testes la sur une grande periode et surtout ne la modifie pas. Tu pourras
> ensuite faire sa critique et repasser en phase de developpement pour ensuite
> re-tester la prochaine version de ton systeme.

Oui, tu as raison : avoir une démarche scientifique et ne pas changer
trop de facteurs en même temps !!

>> Ma base de travail :
>> les cours des actions françaises récupérées avec BeanCounter
>> un jeu de requêtes SQL que je grossis.
>> les graphes bourso
>
> D'apres tes ecris, tu sembles avoir conscience que ca ne tombe pas tout cuit
> su ciel, qu'il faut bosser et que c'est difficile. Bravo. Le post de Winnie
> qui suit est a mon aavis de tres grande valeur. En gros, on pense ou on
> s'inspire de quelquechose pour construite une methode, on l'etudie, on la
> backtest, on la teste ... bref on verifie tout de maniere rigoureuse et
> scientifique afin de pouvoir critiquer sa methode et avoir une base saine
> pour l'valuer et la travailler. On a jamais construis de chateaux sur du
> vent, mais plutot sur des pitons rocheux solides.

Je pars du principe que s'il y a un domaine où on recrute les meilleurs
statisticiens, machines, algos pour gagner c'est qu'il y a une raison,
alors c'est pas moi avec ma ptite tête et mon pauvre Athlon 2800+ qui va
faire sauter la banque mais le défi intellectuel m'excite bien alors
j'essaie pour de faux.
Bien sûr, sur un malentendu, ca pourrait vraiment marcher et j'aurai pas
perdu mon temps mais restons lucides et concentrés hein !!

Merci encore

<winnidimedici@excite.it> a écrit dans le message de news:
1157140943.445532.222800@74g2000cwt.googlegroups.c om...
>> C'est plus que du backtest, tu tests en reel sur un capital virtuel. Par
>> rapport a du backtest tu integres deja certains parametres comme la
>> disponibilite, tes horaires de travail, ton materiel, ton broker etc....
>> Par
>> contre tu n'integres pas les parametres comme l'emotion, la trouille,
>> l'ego,
>> la paresse etc....
>
> Remarque extraordinairement pertinente.

Merci. Ce sont des choses vecues et que je vie encore.

Par exemple, je bosse dans le service, et j'ai des clients presques tous les
jours. Donc, comment intervenir sur le marche dans ces conditions. La
priorite etant mes clients, je me dois d'integrer cette enorme contrainte
dans ma methode. Je me libere donc entre 17h10 et 17h30 pour passer mes
ordres d'achats, et je ne vend quasiment que sur stop loss ou stop suiveurs
(en automatique).

Autre cas, je me rappel toujours la montee d'adrenaline quand j'ai passe mon
premier ordre reel. C'etait un montant de 1500 euros, une fortune pour moi,
un mois de salaire de fin de carriere de mon pere, c'etait colossal. J'avais
le coeur a 200 a l'heure, je transpirais, j'avais la trouille etc.... Cela,
il faut l'integrer et apprendre a le mmaitriser ou le canaliser, vivre avec
pour ceux qui ne peuvent s'en defaire. Maintenant, un ordre est une suite de
chiffres completement neutres pour moi. C'est beaucoup plus confortable et
evite de se faire influencer pas ses emotions. Pour anecdote, j'ai fait 100%
en 6 mois sur cette ligne (la chance du debutant).

3eme cas. Quand on backtest tout se fait tout seul. Mais en reel, pour les
days traders, il ne faut pas se lever a 10h00 le matin et passer 2H00 devant
la TV au lieux d'appliquer sa methode et faire ce que l'on avait prevus de
faire. Il faut integrer le repas, les pauses pipi etc.....

Bref, a chaque etape on subis de nouvelles contraintes qui etaient ignoree
en backtest ou en test avant de se lancer dans le grand bain.

Trader s'est aussi se connaitre, s'analyser, integrer sa psychologie dans sa
methode. Les casses cous devront se poser des gardes fous, les trouillards
devront se stimuler ou bien le contraire, forcer ses traits pour les
exploiter au maximum etc....... La connaissance de soit meme est a prendre
en consideration dans l'elaboration de sa methode. Par exemple Pierre dit
qu'il est toujours tres liquide (son portefeuille bien sur), et d'autres
preferent etre toujours investis. Ces parametres qui font partis de leurs
methodes sont egalement a mon avis le reflet de leur propre psychologie et
ils l'ont integre dans leur methode.... Pour continuer sur la psycho, je
n'achete jamais un titre d'une societe avec laquelle je pourrais etre mal
influence. Par exemple lorsque j'etait locataire j'ai eus plein de problemes
avec ces encules de Foncia. Et bien je n'etudierais jamais ce titre, car
j'ai un biais trop important avec cette societe...... Autre exemple, sur
Suez (cf un de mes posts), je me suis fait baiser en beaute sur une
manipulation de cours quelques jours avant l'annonce de l'operation avec
Electrabel. Je l'ai toujours en travers de la gorge, donc je n'y reviens
pas, mon jugement sera encore altere par cet evenement. Bon, on pourra
toujours dire que le propre des grands est de ne pas etre influencable, mais
bon, je me connais et je sais que je n'ai pas cette qualite dans ces
circonstances.



Vsin

"gabriel" <cyminuschapeau_rain26@yahoo.fr> a écrit dans le message de news:
44f8927a$0$7018$626a54ce@news.free.fr...

> Je pars du principe que s'il y a un domaine où on recrute les meilleurs
> statisticiens, machines, algos pour gagner c'est qu'il y a une raison,
> alors c'est pas moi avec ma ptite tête et mon pauvre Athlon 2800+ qui va
> faire sauter la banque mais le défi intellectuel m'excite bien alors
> j'essaie pour de faux.

Tu as tort. Je pensais comme toi au debut, mais on m'a explique qu'il y a
plein de poches d'inneficiences exploitables par les particuliers avec des
petits capitaux. Cela n'interesse pas une banque ou un instituionnel de
placer des lignes a 3000 ou meme 6000 euros. Il y a donc des endroits ou la
petite taille du particulier permet d'aller et ou les gros ne vont pas. Les
titres illiquides par exemple, SRV est un exemple. Il s'est perfectionne et
exploite un creneau ou les gros ne vont pas ou tres peu. Il y a certainement
moyen de trouver des methodes qui sont tres rentables pour les petits que
nous sommes.

> Bien sûr, sur un malentendu, ca pourrait vraiment marcher et j'aurai pas
> perdu mon temps mais restons lucides et concentrés hein !!

Oui, restons lucide, et comme disent certains, si la demarche intelectuelle
est serieuse et reflechit, il n'y a pas de raisons que ca ne rigole pas.
Mais la priorite c'est la demarche intellectuelle et non pas le resultat.
Renault n'a pas gagne son premier grand prix de formule a sa premiere
participation.

> Merci encore

You're welcome.



Vsin

Je vous conseille à tous de lire et de relire cet autre excellent post
de Vsin.

Vsin est un trader.

Et dire de quelqu'un qu'il est un trader, c'est le plus beau compliment
que je puisse faire dans le language qui est le mien.

Vsin a écrit :
> "gabriel" <cyminuschapeau_rain26@yahoo.fr> a écrit dans le message de news:
> 44f8927a$0$7018$626a54ce@news.free.fr...
>
>> Je pars du principe que s'il y a un domaine où on recrute les meilleurs
>> statisticiens, machines, algos pour gagner c'est qu'il y a une raison,
>> alors c'est pas moi avec ma ptite tête et mon pauvre Athlon 2800+ qui va
>> faire sauter la banque mais le défi intellectuel m'excite bien alors
>> j'essaie pour de faux.
>
> Tu as tort. Je pensais comme toi au debut, mais on m'a explique qu'il y a
> plein de poches d'inneficiences exploitables par les particuliers avec des
> petits capitaux. Cela n'interesse pas une banque ou un instituionnel de
> placer des lignes a 3000 ou meme 6000 euros. Il y a donc des endroits ou la
> petite taille du particulier permet d'aller et ou les gros ne vont pas. Les
> titres illiquides par exemple, SRV est un exemple. Il s'est perfectionne et
> exploite un creneau ou les gros ne vont pas ou tres peu. Il y a certainement
> moyen de trouver des methodes qui sont tres rentables pour les petits que
> nous sommes.

Bonne nouvelle que voilà, ces poches d'inneficiences

Merci !

> Sur les cours du jour, je récupère les indices sectoriels qui ont connu
> les plus fortes hausses depuis le début de l'année.
>
> Au sein de ces secteurs, je cherche ensuite les actions dont le volume
> des transactions ramené à la moyenne des volumes est le + important
> (clause order by sur ma db).
>
> Ensuite, sur ce panel d'actions, je cherche celles qui sont au dessus de
> leur moyenne mobile et qui sont clairement en hausse sur le graphe de
> bourso.
>
> Tout cela est très naïf alors j'attends vos suggestions (je suis en
> train de lire la bourse des nains aussi )
>
faudrait d'abord que tu saches ce que tu veux faire car je ne comprends
pas ce que tu cherches à faire. Ce que tu as pour l'instant c'est ce
qui est bien monté depuis le début de l'année. Oui et alors ? Tu
veux faire de l'intraday ? de la vad ? ... c'est quoi le but ?

finesse a écrit :
>> Sur les cours du jour, je récupère les indices sectoriels qui ont connu
>> les plus fortes hausses depuis le début de l'année.
>>
>> Au sein de ces secteurs, je cherche ensuite les actions dont le volume
>> des transactions ramené à la moyenne des volumes est le + important
>> (clause order by sur ma db).
>>
>> Ensuite, sur ce panel d'actions, je cherche celles qui sont au dessus de
>> leur moyenne mobile et qui sont clairement en hausse sur le graphe de
>> bourso.
>>
>> Tout cela est très naïf alors j'attends vos suggestions (je suis en
>> train de lire la bourse des nains aussi )
>>
> faudrait d'abord que tu saches ce que tu veux faire car je ne comprends
> pas ce que tu cherches à faire. Ce que tu as pour l'instant c'est ce
> qui est bien monté depuis le début de l'année. Oui et alors ? Tu
> veux faire de l'intraday ? de la vad ? ... c'est quoi le but ?
>
je cherche à déterminer les titres qu'il est intéressant d'acheter dans
le cadre d'une hausse. Pas de l'intraday pour l'instant plus un achat
que je garde sur une période de 6mois environ (sauf si retournement de
tendance, auquel cas, je prends mes pertes ou mes gains grace à mes stops)

Je n'ai pas encore crée de système pour faire de la vad, il faut que j'y
réfléchisse.

"gabriel" <cyminuschapeau_rain26@yahoo.fr> a écrit dans le message de
news:44f8a4a7$0$28159$636a55ce@news.free.fr...
> finesse a écrit :
> >> Sur les cours du jour, je récupère les indices sectoriels qui ont connu
> >> les plus fortes hausses depuis le début de l'année.
> >>
> >> Au sein de ces secteurs, je cherche ensuite les actions dont le volume
> >> des transactions ramené à la moyenne des volumes est le + important
> >> (clause order by sur ma db).
> >>
> >> Ensuite, sur ce panel d'actions, je cherche celles qui sont au dessus
de
> >> leur moyenne mobile et qui sont clairement en hausse sur le graphe de
> >> bourso.
> >>
> >> Tout cela est très naïf alors j'attends vos suggestions (je suis en
> >> train de lire la bourse des nains aussi )
> >>
> > faudrait d'abord que tu saches ce que tu veux faire car je ne comprends
> > pas ce que tu cherches à faire. Ce que tu as pour l'instant c'est ce
> > qui est bien monté depuis le début de l'année. Oui et alors ? Tu
> > veux faire de l'intraday ? de la vad ? ... c'est quoi le but ?
> >
> je cherche à déterminer les titres qu'il est intéressant d'acheter dans
> le cadre d'une hausse. Pas de l'intraday pour l'instant plus un achat
> que je garde sur une période de 6mois environ (sauf si retournement de
> tendance, auquel cas, je prends mes pertes ou mes gains grace à mes stops)
>
> Je n'ai pas encore crée de système pour faire de la vad, il faut que j'y
> réfléchisse.
>

bon on est en Septembre. Tu as trouvé la liste des titres qui ont bien monté
jusqu'à présent et en volume. Comme tout n'est que cycle, ne crois-tu pas
que ta sélection est idéale pour partir en vad ?