> bon on est en Septembre. Tu as trouvé la liste des titres qui ont bien monté
> jusqu'à présent et en volume. Comme tout n'est que cycle, ne crois-tu pas
> que ta sélection est idéale pour partir en vad ?

Hé, hé
c'est une excellente remarque. D'après weinstein, septembre est en
effet le mois des ventes : il faudrait que je récupère tous les
historiques et fasse des analyses sur les septembres passés....

La faiblesse de mon système actuellemtn est qu'il n'intègre pas cette
dimension là : la vad.

Alors, peut-être que tu as raison : c'est le meilleur moment pour moi de
voir si mon système tient la période vad ou pas

vu ma jeunesse, je répondrai : "je ne sais pas"

Voyons voir si mon portefeuille passe en chute libre

Car pour l'instant je n'ai rien pour détecter un retournement de
tendance : merci encore pour ta remarque

> La faiblesse de mon système actuellemtn est qu'il n'intègre pas cette
> dimension là : la vad.

je ne cherche pas à te faire vader. Loin de là simplement j'attire ton
attention que ce que tu es en train de faire, en résumant simplement, c'est
acheter cher pour revendre plus cher. En général, bien que ça ne veuille pas
dire grand chose non plus, on cherche à acheter pas cher pour revendre plus
cher !

Les performances passées ne permettent pas de présager des performances
futures. c'est ce qu'on lit sur toutes les pubs de produits boursiers. C'est
en effet sage de le rappeler. Je pense que ça n'est pas loin d'être vrai.

> Alors, peut-être que tu as raison : c'est le meilleur moment pour moi de
> voir si mon système tient la période vad ou pas
>
> vu ma jeunesse, je répondrai : "je ne sais pas"
>
> Voyons voir si mon portefeuille passe en chute libre
>
> Car pour l'instant je n'ai rien pour détecter un retournement de
> tendance : merci encore pour ta remarque

Si ton portif part en chute libre essaie l'inverse !
Tu prends les secteurs qui ont chuté, les valeurs en plein trend baissier et
en volume et tu achètes. Si on fait le raisonnement inverse alors en théorie
puisque c'est cyclique alors ça devrait monter.
Logique non ?

Tu trouves ça logique qu'une grosse daube criblée de dettes et mal gérée
remonte toi ?

> je ne cherche pas à te faire vader. Loin de là

Toi même tu ne vades jamais LOL. Tu devrais le préciser.

C'est un crime d'inciter les nouveaux à vader.

winnidimedici@excite.it a exposé le 02/09/2006 :
>> je ne cherche pas à te faire vader. Loin de là

> Toi même tu ne vades jamais LOL. Tu devrais le préciser.
> C'est un crime d'inciter les nouveaux à vader.

En marché haussier (et nous y sommes de puis 2003, et jusqu'à nouvel
ordre), la probabilité de se planter en faisant une VAD est bien plus
élevée, puisque la plupart des valeurs vont monter avec l'indice de
façon moutonnière.

C'est donc une excellente façon de vérifier si on sait détecter un
titre en temps que tel, ou si on est tout juste bon à suivre la marée.

Un débutant depuis 2003 acheteur seulement aura tendance à se croire
assez bon, alors qu'il n'aura que suivi la marée.

Le même qui simultanément pour une petite fraction de son capital
(disons 10%) aurait taté de la VAD serait plus réaliste sur ses
capacités...

10% !
Vadez !

> Toi même tu ne vades jamais LOL. Tu devrais le préciser.
>
>C'est un crime d'inciter les nouveaux à vader.

il m'est arrivé de vader.... je me suis quasi toujours planté ! donc
effectivement c'est important à savoir !
mais je ne cherche pas à l'inciter à vader mais plutôt à se demander si
c'est bien judicieux d'acheter un truc dont la hausse semble être passée !

winnidimedici@excite.it wrote:
>
> Je n'aime pas le terme backtest, parce qu'il contient le mot test. Or
> un backtest n'a rien à voir avec un test au sens statistique du terme.
> Un backtest est une simulation. Ce n'est en rien l'étude scientifique
> de phénomènes financiers.
>

En meteo, on appelle ca du "hindcast" (de la prevision a posteriori).
Ca rend plus modeste ;-)

winnidimedici@excite.it wrote:
> En résumé, tu dois considérer tout ce que tu lis, quel que soit le
> medium, livre, internet, journal, télé, étude universitaire, y
> compris les posts de Winnie, comme un monceau de conneries.
>
> SCEPTICISME GENERALISE!
>
> IL NE FAUT FAIRE CONFIANCE A PERSONNE.
>

Et la, en tant qu'informaticien, tu as un avantage considerable
si tu as deja travaille a optimiser la vitesse d'execution de tes
programmes : c'est un domaine ou il y a encore plus d'affirmations
gratuites qui courrent que la finance, c'est dire !

Bon va pour la vad sur 10% du K.

Je devrais arrêter de faire évoluer mon système haussier et essayer d'en
construire un baissier mnt.

Par contre, j'ai une question autre bete : j'ai pas lu le livre sur le
backtest donc :

Pour multiplier les tests de mon système, vaut-il mieux que je
considère que je dispose de plusieurs portefeuilles virtuels avec une
durée de vie fixée à 6 mois par ex ?

ou un seul portif avec un K quasiment infini dans lequel je mets chacun
de mes titres qui correspondent aux critères d'achat de mon système ?

De toute façon, je dois encore me familiariser avec la connaissance des
indices sectoriels et répartir les actions de mon portif / ces marchés
et pas par rapport à des actions choisies indépendamment (cf bourse des
nains à ce sujet)

En attendant, je continue à étudier

"gabriel" <cyminuschapeau_rain26@yahoo.fr> a écrit dans le message de news:
44f96204$0$9025$626a54ce@news.free.fr...
> Bon va pour la vad sur 10% du K.
>
> Je devrais arrêter de faire évoluer mon système haussier et essayer d'en
> construire un baissier mnt.
>
> Par contre, j'ai une question autre bete : j'ai pas lu le livre sur le
> backtest donc :
>
> Pour multiplier les tests de mon système, vaut-il mieux que je considère
> que je dispose de plusieurs portefeuilles virtuels avec une durée de vie
> fixée à 6 mois par ex ?

La taille du capital engage et la taille de chaque ligne sont des parametres
de la methode. Une pmethode peut tres bien marche sur un capital de 15000
euros et des lignes a 1000 euros et ne pas marcher sur un portefeuille avec
150 000 euros de capital et des lignes a 50 000 euros. Pour cela il suffit
de tester sur un titre du CAC40 et comparer avec un titre du compartiment C
a la liquidite tres faible.

> ou un seul portif avec un K quasiment infini dans lequel je mets chacun de
> mes titres qui correspondent aux critères d'achat de mon système ?
>
> De toute façon, je dois encore me familiariser avec la connaissance des
> indices sectoriels et répartir les actions de mon portif / ces marchés et
> pas par rapport à des actions choisies indépendamment (cf bourse des nains
> à ce sujet)
>
> En attendant, je continue à étudier

Cool.

Bonjour Hetty,

<winnidimedici@excite.it> a écrit dans le message de news:
1157140672.150891.202890@b28g2000cwb.googlegroups. com...
> Heu, le livre est accessible à un débutant ou il faut avoir roulé sa
> bosse sur les marchés pdt un certain avant ?

Je ne sais pas.

Mais comment veux-tu backtester sans apprendre à backtester d'abord?

Attention quand même. Il y a une énorme connerie dans ce bouquin: un
chapitre dédié à l'optimisation.

NE

JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS
JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAISJAMAIS JAMAIS JAMAIS

ESSAYER D'OPTIMISER

Je répète

JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS
JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS JAMAISJAMAIS JAMAIS JAMAIS
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et pourquoi cela (de ne jamais chercher à optimiser un systeme)?

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